VPN設置一問

近排拎返部小米2出黎用,朋友比在佢個大陸VPN我,但小米盒內沒有VPN SET。(用小米ROUTER)是不是入ROUTER SET VPN?但SET完開在大陸VPN會不會影響電腦上FACEBOOK 香港美國網呢?謝謝