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標題: [操作疑難] 恆生指數 期指交易數據 [打印本頁]

作者: gozilla    時間: 2019-8-1 15:26     標題: 恆生指數 期指交易數據

各位ching,

想請教有沒有API可以取得以上資料,資料包括每日每一項沽出及買入期指的transactions。要付費都介紹一下。唔該哂!
作者: Jaba    時間: 2019-8-1 22:43

回覆 1# gozilla

etnet hv2?
    [attach]2141483[/attach]
作者: gozilla    時間: 2019-8-2 00:11

謝謝師兄, 就係呢D, 點先可以攞到? 有冇API?

同埋仲有冇多一個field可以知道每項(transaction) 張數係"沽出" 定係 "買入"?

先謝謝!
作者: gozilla    時間: 2019-8-2 00:11

回覆 2# Jaba



謝謝師兄, 就係呢D, 點先可以攞到? 有冇API?

同埋仲有冇多一個field可以知道每項(transaction) 張數係"沽出" 定係 "買入"?

先謝謝!
作者: rkkc    時間: 2019-8-2 11:18

有冇多一個field可以知道每項(transaction) 張數係"沽出" 定係 "買入"?
gozilla 發表於 2019-8-2 00:11

order 一定有 buy side 同 sell side (market-maker、大小戶...),你心目中嘅 (沽 sell) vs (揸 buy) 定義喺乜?

收窄定義,例如:
比較每 tick 同上一 tick 個價 (tick_n > tick_n-1: BUY, tick_n < tick_n-1: SELL)

tick 價近 bid 價:SELL,tick 價近 ask 價:BUY,仲要諗定 tick 價落正 bid/ask 中間當邊樣
作者: gozilla    時間: 2019-8-2 12:39

本帖最後由 gozilla 於 2019-8-2 12:42 編輯

回覆 5# rkkc

多謝 rkkc 師兄嘅指點。

最終目的:
其實我想收集所有即時 (real time) 恆指期貨嘅所有交收數據,例如有貨者於指定價位放出幾多張期指,及無貨者於某個價位買入幾多張期指。

面對困難:
1)只有program coding 概念,完全無財經運作知識。
2)網上 API(免費及收費)是不是我所需要嘅 raw data。
3)以下我找到的收費網址是不是我所需要?有沒有供 http request 嘅 API?
https://www.hkex.com.hk/Services ... feeds?sc_lang=zh-HK
4) 如2樓師兄所提供的 screenshot,於某日指定時間嘅所有成交數據,但只有3個 fields,時間、成交價及張數,呢一 set  data 無 show buy or sell,係咪即係代表無貨嘅人"買入" 嘅 transaction?
5)如第4點答案"是"的話,正如我所提嘅"最終目的",會否有公司提供(付費都可以)數據例如有貨者以指數 26889 放出 (估出)100張,呢條 transaction 都有冇可能提供呢?

請原諒我對這方面的無知,先謝各位!
作者: rkkc    時間: 2019-8-2 13:53

2# 張圖喺 tick data:{timestamp, transaction price, volume}

transaction 一定有沽 (sell) 同揸 (buy) 兩方,上圖第二行為例:{ 交易時間 16:29, 成交價 27447, 數量 1},你會認為喺 sell 定 buy?

提示,用 order book 原理,數每 15s, 30s..., ns 共有幾多 upticks (買) 同 downticks (賣):

第二行成交價 27447 > 第一行 27445,即是買方想要貨,所以主動出 ask 價 27447 一張期指;

再試賣貨例子,最尾第三行成交價 27449 < 最尾第四行 27450,即是賣方想出貨,所以主動以 bid 價 27449 一張期指;

另外一個情況,現時交易價 tick price 同上一個 tick price 一樣,睇上一個 tick 買定賣,例如最尾第二行成交價 27449 跟最尾第三行一樣,所以喺賣。
[youtube]Kl4-VJ2K8Ik[/youtube]

明白咗上述 order book 同 tick 嘅關係,就可以分出買定賣

耀才有期指 realtime api,可以獲取 tick data...
作者: XML    時間: 2019-8-2 20:53

即時數據搵港交所買
會有隻軟件比你裝
作者: gozilla    時間: 2019-8-3 10:40

回覆 7# rkkc


    多謝 rkkc 師兄詳細指導,小弟獲益良多。
作者: gozilla    時間: 2019-8-3 10:40

回覆 8# XML


    多謝 XML 師兄嘅資料。
作者: gozilla    時間: 5 天前 11:28

證券行無戶口, 有冇免費嘅api 可以攞到每分鐘嘅tick data?
唔該哂!
作者: atenza    時間: 21 小時前

去開個期貨戶口, 開之前問下邊間行係用SP trader (大部份都係), 問佢要做幾多張至俾你用API, X才要做好多張至會俾你用API, 有D行唔洗
開左戶口有埋API, 就可以自己用個API record 返實時成交, 如果唔用API, 其實個software本身都有交易記錄睇得返, 不過要做program trade, 當然要用API啦
至於API, 上返SP trader有得download

開個戶口唔洗錢喎





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