[操作疑難] 恆生指數 期指交易數據

各位ching,

想請教有沒有API可以取得以上資料,資料包括每日每一項沽出及買入期指的transactions。要付費都介紹一下。唔該哂!

回覆 1# gozilla

etnet hv2?
   
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

謝謝師兄, 就係呢D, 點先可以攞到? 有冇API?

同埋仲有冇多一個field可以知道每項(transaction) 張數係"沽出" 定係 "買入"?

先謝謝!

TOP

回覆 2# Jaba



謝謝師兄, 就係呢D, 點先可以攞到? 有冇API?

同埋仲有冇多一個field可以知道每項(transaction) 張數係"沽出" 定係 "買入"?

先謝謝!

TOP

有冇多一個field可以知道每項(transaction) 張數係"沽出" 定係 "買入"?
gozilla 發表於 2019-8-2 00:11

order 一定有 buy side 同 sell side (market-maker、大小戶...),你心目中嘅 (沽 sell) vs (揸 buy) 定義喺乜?

收窄定義,例如:
比較每 tick 同上一 tick 個價 (tick_n > tick_n-1: BUY, tick_n < tick_n-1: SELL)

tick 價近 bid 價:SELL,tick 價近 ask 價:BUY,仲要諗定 tick 價落正 bid/ask 中間當邊樣

TOP

本帖最後由 gozilla 於 2019-8-2 12:42 編輯

回覆 5# rkkc

多謝 rkkc 師兄嘅指點。

最終目的:
其實我想收集所有即時 (real time) 恆指期貨嘅所有交收數據,例如有貨者於指定價位放出幾多張期指,及無貨者於某個價位買入幾多張期指。

面對困難:
1)只有program coding 概念,完全無財經運作知識。
2)網上 API(免費及收費)是不是我所需要嘅 raw data。
3)以下我找到的收費網址是不是我所需要?有沒有供 http request 嘅 API?
https://www.hkex.com.hk/Services ... feeds?sc_lang=zh-HK
4) 如2樓師兄所提供的 screenshot,於某日指定時間嘅所有成交數據,但只有3個 fields,時間、成交價及張數,呢一 set  data 無 show buy or sell,係咪即係代表無貨嘅人"買入" 嘅 transaction?
5)如第4點答案"是"的話,正如我所提嘅"最終目的",會否有公司提供(付費都可以)數據例如有貨者以指數 26889 放出 (估出)100張,呢條 transaction 都有冇可能提供呢?

請原諒我對這方面的無知,先謝各位!

TOP

2# 張圖喺 tick data:{timestamp, transaction price, volume}

transaction 一定有沽 (sell) 同揸 (buy) 兩方,上圖第二行為例:{ 交易時間 16:29, 成交價 27447, 數量 1},你會認為喺 sell 定 buy?

提示,用 order book 原理,數每 15s, 30s..., ns 共有幾多 upticks (買) 同 downticks (賣):

第二行成交價 27447 > 第一行 27445,即是買方想要貨,所以主動出 ask 價 27447 一張期指;

再試賣貨例子,最尾第三行成交價 27449 < 最尾第四行 27450,即是賣方想出貨,所以主動以 bid 價 27449 一張期指;

另外一個情況,現時交易價 tick price 同上一個 tick price 一樣,睇上一個 tick 買定賣,例如最尾第二行成交價 27449 跟最尾第三行一樣,所以喺賣。


明白咗上述 order book 同 tick 嘅關係,就可以分出買定賣

耀才有期指 realtime api,可以獲取 tick data...

TOP

即時數據搵港交所買
會有隻軟件比你裝

TOP

回覆 7# rkkc


    多謝 rkkc 師兄詳細指導,小弟獲益良多。

TOP

回覆 8# XML


    多謝 XML 師兄嘅資料。

TOP