有冇多一個field可以知道每項(transaction) 張數係"沽出" 定係 "買入"?
gozilla 發表於 2019-8-2 00:11

order 一定有 buy side 同 sell side (market-maker、大小戶...),你心目中嘅 (沽 sell) vs (揸 buy) 定義喺乜?

收窄定義,例如:
比較每 tick 同上一 tick 個價 (tick_n > tick_n-1: BUY, tick_n < tick_n-1: SELL)

tick 價近 bid 價:SELL,tick 價近 ask 價:BUY,仲要諗定 tick 價落正 bid/ask 中間當邊樣

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2# 張圖喺 tick data:{timestamp, transaction price, volume}

transaction 一定有沽 (sell) 同揸 (buy) 兩方,上圖第二行為例:{ 交易時間 16:29, 成交價 27447, 數量 1},你會認為喺 sell 定 buy?

提示,用 order book 原理,數每 15s, 30s..., ns 共有幾多 upticks (買) 同 downticks (賣):

第二行成交價 27447 > 第一行 27445,即是買方想要貨,所以主動出 ask 價 27447 一張期指;

再試賣貨例子,最尾第三行成交價 27449 < 最尾第四行 27450,即是賣方想出貨,所以主動以 bid 價 27449 一張期指;

另外一個情況,現時交易價 tick price 同上一個 tick price 一樣,睇上一個 tick 買定賣,例如最尾第二行成交價 27449 跟最尾第三行一樣,所以喺賣。


明白咗上述 order book 同 tick 嘅關係,就可以分出買定賣

耀才有期指 realtime api,可以獲取 tick data...

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